半夏封盤，還有哪些稀缺的宏觀對沖策略值得投？
2023-05-25 15:32:18 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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日前，李蓓掌舵的百億私募半夏投資發(fā)布暫停申購的公告，正式宣布“封盤”。談及封盤原因，李蓓在其公眾號回應稱，半夏規(guī)模已超百億，倘若規(guī)模擴大過多，一些衍生品工具的使用及商品資產(chǎn)的投資就會面臨交易所的持倉限制，從而對策略的實現(xiàn)和長期收益率水平產(chǎn)生一定的影響。
宏觀對沖策略因李蓓在中國的實踐而被投資者所熟知，這種策略以絕對收益為目標，與股票市場相關(guān)性低，具有長期收益穩(wěn)定、波動小的特點。宏觀對沖策略也被稱為“對沖策略皇冠上的明珠”，朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)顯示，2013年-2023年，宏觀對沖策略在主流私募基金策略中位列第一，是過去10年“最賺錢的私募策略之一”。由于在歷次危機中的出色表現(xiàn)，宏觀對沖策略也被視為“波動環(huán)境下的避風港”。2008年金融危機中，標普500收益率下探近-40%，而橋水基金整體收益卻達到了14%。
雖然宏觀對沖策略已經(jīng)在海外發(fā)展超過40年，但這種攻守兼?zhèn)洹⑹找婊爻冯p優(yōu)的策略在國內(nèi)還非常稀缺，想要買到優(yōu)質(zhì)的宏觀對沖策略非常難。據(jù)（話題哥）所知，目前本土宏觀對沖策略中，主觀宏觀對沖管理人有半夏、凱豐等，系統(tǒng)性宏觀對沖管理人有艾方、長雪全天候等，值得一提的是，$長雪全天候高波(P001459)$是國內(nèi)為數(shù)不多與橋水一脈相承的、基于風險平價量化模型的宏觀對沖策略之一，旗下有低波/中波/高波三檔波動率產(chǎn)品，在今年宏觀環(huán)境中展示出極佳進攻性，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，居宏觀對沖策略前列。
$北京斯諾波長雪一號全天候(P001171)$$長雪全天候高波(P001459)$$長雪全天候高波1號(P001467)$
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